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Con fecha de hoy, 10 de octubre, se abren short put spreads del UVXY (lo que denominamos en su día 1ª estrategia). El vencimiento es el mensual de Noviembre de 2022 (día 18, tercer viernes de mes, como sabemos), los strikes son 12 y 10 para los PUT comprados y…

Es un comentario habitual considerar al mes de abril como un mes generalmente alcista en los mercados. Y la estadística da la razón a esta afirmación, siempre que tengamos en cuenta que es de forma muy ligera. Tomando el rendimiento histórico de los mercados, y en concreto del índice más…

Una vez ya establecidas claramente, y probadas, nuestras estrategias de venta de volatilidad con subyacentes direccionales como el UVXY, es pertinente encontrar momentos adecuados para la entradas ventajosas en las estrategias, las cuales nos sobrevendrán en momentos de volatilidad y caídas, tomando posiciones en espera de momentos de baja volatilidad…

Debido a los requerimientos de garantías, que han sido sucesivamente multipilcadas en los últimos meses, en esta ocasión y para el vencimiento mensual de nov17 vamos a ejecutar únicamente la 1ª Estrategia, la compra de Short Put Spreads. Se realiza el jueves 19 de octubre de 2017 aprovechando el rebote…

Continuamos con el seguimientos de las estrategias 1, 2 y 3 sobre el UVXY. En ellas se ha decidido no operarlas este mes al vencimiento de agosto, sino esperar al vencimiento de septiembre. El verano siempre es una época traicionera y no pasa nada por saltarnos uno de sus meses,…

2ª Estrategia: Call vendida con Call Ratio Spread de cobertura: Se vendió una CALL strike 9 cobrando una prima de 1,34, la cual ha vencido OTM, con lo cual nos embolsamos la prima íntegra. El UVXY ha perforado el nivel de 10 que era el strike de la CALL correspondiente…

Vamos a nombrar algunos detalles que deberemos tener en cuenta en nuestra operativa con el UVXY y a la hora de seleccionar, entre las estrategias que estamos trabajando, aquellas más ventajosas: Los Bear Put Spread suelen tener horquillas más pequeñas que los Bear Call Spreads. El ejercicio de la opción…

Un poco de teoría básica acerca de las opciones. Una opción tiene un valor, en forma de prima, que engloba la suma de dos diferentes sub-valores: su valor extrínseco y su valor intrínseco. El valor extrínseco de una opción, o valor temporal, depende de factores como la fecha de expiración,…

Seguimos con las tres estrategias trabajando ahora con las opciones de junio del 17. Esta es una carrera de fondo y no importa un sólo mes, el objetivo es obtener jugosos beneficios en la cuenta anual.   1ª Estrategia, Short Put Spread: Se ha aprovechado el rebote del 17-18 de…

Se analiza a continuación cómo se han desarrollado las estrategias del UVXY en el segundo vencimiento, el de abril de 2017 (vencimiento mensual, 21 abril). 1ª Estrategia, Short Put Spread: Se montó comprando el PUT de strike 16 y vendiendo el de strike 14. Se hizo pagando una prima de…