Vamos a aprender de una vez por todas la diferencia entre ETF y ETN: Un ETF es un fondo, el cual replica un subyacente que puede ser una materia prima, un índice, un activo, una cartera de activos, una estrategia, etc. La participación de este fondo se negocia como si…
1 ComentarioAGARCIA Inversiones y Bolsa Entradas
Debido a los requerimientos de garantías, que han sido sucesivamente multipilcadas en los últimos meses, en esta ocasión y para el vencimiento mensual de nov17 vamos a ejecutar únicamente la 1ª Estrategia, la compra de Short Put Spreads. Se realiza el jueves 19 de octubre de 2017 aprovechando el rebote…
Deja un ComentarioContinuamos con el seguimientos de las estrategias 1, 2 y 3 sobre el UVXY. En ellas se ha decidido no operarlas este mes al vencimiento de agosto, sino esperar al vencimiento de septiembre. El verano siempre es una época traicionera y no pasa nada por saltarnos uno de sus meses,…
Deja un Comentario2ª Estrategia: Call vendida con Call Ratio Spread de cobertura: Se vendió una CALL strike 9 cobrando una prima de 1,34, la cual ha vencido OTM, con lo cual nos embolsamos la prima íntegra. El UVXY ha perforado el nivel de 10 que era el strike de la CALL correspondiente…
Deja un ComentarioVamos a nombrar algunos detalles que deberemos tener en cuenta en nuestra operativa con el UVXY y a la hora de seleccionar, entre las estrategias que estamos trabajando, aquellas más ventajosas: Los Bear Put Spread suelen tener horquillas más pequeñas que los Bear Call Spreads. El ejercicio de la opción…
Deja un ComentarioUna nueva variación intentando ordeñar el UVXY puede ser la del montar un Put Ratio Backspread. Esta estrategia consiste en la venta de un PUT con un strike mayor al de dos PUTs que se compran. Ya hemos conocido lo que es un Call Ratio Spread (Call vendida con Call…
Deja un ComentarioAñadimos a nuestro arsenal una nueva estrategia para operar el UVXY, la cuarta. Ésta consistirá en una put sintética comprada, estrategia que involucra opciones y también futuros. Comprar una put sintética consiste en vender futuros y comprar una opción CALL, todo ello del mismo subyacente obviamente, en nuestro caso el…
4 ComentariosUn poco de teoría básica acerca de las opciones. Una opción tiene un valor, en forma de prima, que engloba la suma de dos diferentes sub-valores: su valor extrínseco y su valor intrínseco. El valor extrínseco de una opción, o valor temporal, depende de factores como la fecha de expiración,…
Deja un ComentarioSeguimos con las tres estrategias trabajando ahora con las opciones de junio del 17. Esta es una carrera de fondo y no importa un sólo mes, el objetivo es obtener jugosos beneficios en la cuenta anual. 1ª Estrategia, Short Put Spread: Se ha aprovechado el rebote del 17-18 de…
1 ComentarioSe analiza a continuación cómo se han desarrollado las estrategias del UVXY en el segundo vencimiento, el de abril de 2017 (vencimiento mensual, 21 abril). 1ª Estrategia, Short Put Spread: Se montó comprando el PUT de strike 16 y vendiendo el de strike 14. Se hizo pagando una prima de…
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